比如豆油，棕榈油。黑色系：铁矿石，螺纹钢焦炭焦煤等：豆粕，菜粕：PP，乙烯等，等相关性比较强的品种都可以套利。但是套利的相关性最强的还是跨期套我这里重点讲的是从技术图形上去找出套利机会、重点也是讲跨期套利。 比如目前大豆1605和1609合约走势就比较明显，1609强，1605弱、铁矿石1605合约弱与1609合约强，豆粕1605弱1609强。这些强弱间就存在着套利机会、 我的交易思还是按照单边的趋势来的。买强抛弱。注意，这个强弱不看具体的价格。不是价格高就强，价格低就弱。而是走势强弱。比如
3月4日这根日K线.。那么当你发现有套利的机会的时候，入场点最好是选择在这根K线的收盘，或者第二天的开盘价。 然后止损就需要用波动率来止损。就是向相同方向的波动率快慢。还有就是用最大的浮亏来止损。比如我们用前一根K线 作为最大止损。具体的上图就是30-21=9个点，那么你的最大的止损就可以设置在9*2=18个点。就是价差的亏损。 入场条件：用传统方法找出最初启动的那跟K线，然后选找出于远近期合约是否存在套利，就是波动的速度是否明显不一致。
|
